参考答案及解析

　　11、A

　　12、C【弘新解析】假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。

　　13、C

　　14、D

　　15、B

　　16、D【弘新解析】A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

　　17、B

　　18、B【弘新解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 市场风险是由于市场价格波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。流动性风险是无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。故选B。

　　19、D

　　20、C