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银行从业资格考试《风险管理》中级考试大纲(2016年版)

2016-12-23 15:00:48 弘新教育 来源:弘新教育

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  【考试目的】

  风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的发展,定位于风险管理专业人员的培养和选拔,注重技术含量,特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。

  【考试内容】

  一、风险管理基础

  (一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要

  类别;

  (二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作

  用;

  (三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征

  及构成;

  (四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;

  (五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容,以

  及银行资本相较一般企业资本的显著作用;

  (六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;

  (七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本

  要求;

  (八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径

  及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;

  (九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用

  及马柯维茨投资组合原理的基本要点。

  二、风险管理体系

  (一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;

  (二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;

  (三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;

  (四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系,限额管理作的作用和基本流程;

  (五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;

  (六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;

  (七)熟悉内部控制框架的核心要素,内部审计的基本属性。

  三、信用风险管理

  (一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;

  (二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程,掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;

  (三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;

  (四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;

  (五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;

  (六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。

  四、市场风险管理

  (一)掌握市场风险的基本内容及其分类;

  (二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;

  (三)深入了解市场风险管理框架体系,重点了解董事会、高管层,以及各部门的管理职责;

  (四)深入了解市场风险计量方法及其优缺点,包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;

  (五)深入了解市场风险主要监控手段,包括限额管理、压力测试和风险报告;

  (六)了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点;

  (七)了解银行账户利率风险管理的基本内容,包括风险定义、计量方法和监管要求;

  (八)了解交易对手信用风险管理的基本内容,包括风险定义、计量范围和计量方法。

  五、操作风险管理

  (一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;

  (二)掌握操作风险管理的主要框架,包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;

  (三)掌握操作风险三大管理工具;

  (四)熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段;

  (五)深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件;

  (六)了解操作风险报告的主要内容;

  (七)掌握操作风险缓释和控制的基本手段;

  (八)熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。

  六、流动性风险管理

  (一)熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用;

  (二)熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;

  (三)熟练掌握现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用,深入了解市场流动性分析及其参考指标;

  (四)深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告,以及市场流动性风险监测与预警,掌握流动性风险的控制工具。

  七、国别风险管理

  (一)熟练掌握国别风险的主要内容和类型;

  (二)深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;

  (三)深入了解影响国别风险的主要因素;

  (四)了解国别风险五分类及其特点;

  (五)了解国别风险日常监测手段和方法;

  (六)了解国别风险报告要求及其主要内容;

  (七)熟悉国别风险限额管理目标和设定方法。

  八、声誉风险与战略风险管理

  (一)掌握声誉风险和战略风险的内容和重要作用;

  (二)熟悉声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;

  (三)熟悉声誉风险管理体系建设的重点内容;

  (四)熟悉声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划;

  (五)熟悉战略风险管理的流程以及主要方法。

  九、其他风险管理

  (一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;

  (二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;

  (三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;

  (四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;

  (五)熟悉反洗钱的监管体系;

  (六)了解反洗钱内控制度的主要内容。

  十、压力测试

  (一)掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用;

  (二)了解商业银行董事会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责;

  (三)深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别;

  (四)深入了解历史情景与假设情景;

  (五)了解信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险等的常见压力情景,以及不同风险的压力情景预测期间;

  (六)熟悉压力测试的流程;

  (七)掌握压力测试结果的应用范围,以及根据压力测试结果采取的改进措施。

  十一、风险评估与资本评估

  (一)熟练掌握风险评估的对象;

  (二)熟练掌握每类风险需要评估的主要内容;

  (三)了解风险评估的方法;

  (四)熟练掌握资本规划的内容和频率;

  (五)了解业务规划与资本规划的关系;

  (六)掌握资本规划的监管要求;

  (七)了解内部资本充足评估程序报告;

  (八)了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。

  十二、银行监管与市场约束

  (一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;

  (二)熟悉风险监管的理念、指标体系和主要内容;

  (三)深入了解现场检查和非现场监管的内容;

  (四)掌握资本监管的内容;

  (五)深入了解银行监管法规体系;

  (六)深入了解市场约束机制;

  (七)熟悉市场约束参与方及其作用;

  (八)深入了解信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系。

  如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触,以最新颁布的法律法规为准。