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　　风险管理

　　11.下列关于信用风险的说法错误的是( )。

　　A.只有违约才能导致信用风险

　　B.信用风险范围不仅限于贷款业务

　　C.信息不对称可能引发信用风险

　　D.市场风险比信用风险数据更易获得

　　12.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

　　A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

　　C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

　　D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

　　13.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　14.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入距到期日还有半年的债券

　　B.卖出永久债券

　　C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　15.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

　　A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了绝对收益

　　16.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

　　A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　17.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

　　A.交易账户中的利率风险和股票风险

　　B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　18.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是( )。

　　A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

　　B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统

　　C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

　　D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

　　19.( )，标志着金融期货交易的开始。

　　A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

　　B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

　　C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

　　D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

　　20.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

　　B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

　　C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分[NextPage]

　　参考答案：

　　11.A

　　12.B【解析】记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

　　13.C【解析】风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

　　14.D【解析】预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

　　15.B【解析】A项中应为绝对收益。C项中多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D项中百分比收益率衡量的是相对收益。

　　16.A【解析】A项中通常按市场价格计价。

　　17.B【解析】市场风险包括4个与价格有关的风险，即ACD三项;违约风险是信用风险。

　　18.B

　　19.A

　　20.D【解析】在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

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