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　　风险管理

　　1.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%

　　则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

　　2.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( )

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　3.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.基准风险

　　4.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　5.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )

　　A.强化内控意识，树立内控优先理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.提高内控制度的执行力

　　D.以上都是

　　6.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　7.某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　8.下列指标计算公式中，不正确的是()。

　　A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%

　　C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

　　D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

　　9.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　10.如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。

　　A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

　　B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

　　C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

　　D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资[NextPage]

　　1.D【解析】通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

　　2.A【解析】久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

　　3.C【解析】注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

　　4.B【解析】略。

　　5.D【解析】考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

　　6.C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

　　7.D【解析】以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006年的资本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5%=55。

　　8.C【解析】单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。

　　9.C【解析】(10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

　　10.C【解析】企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

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