银行从业资格考试《风险管理》第三章练习
一、单项选择题
1.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。
A. CVaR3
B. CxCVaR1
C. CxCVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D. CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
2． 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。
A．资产周转率
B．总资产收益率
C．销售净利润
D．资本收益率
3． 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是（ ）。
A．支付标的资产的所有收益
B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C．为了购买权益资产
D．为了进行总收益率互换
4． 下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（ ）。
A．单一客户风险限额
B．组合风险限额
C．集团客户风险限额
D．以上均不对
5． 与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（ ）。
A．辖内各类风险总体状况
B．风险应对策略
C．对管理范围的重大风险事项进行报告
D．加强风险管理
6． 假定某公司2012年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资
产总额为220万元，则其总资产周转率约为（ ）。
A．54％
B．108％
C．53％
D．56％
7． 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为
1．5亿元，则违约损失率为（ ）。
A．86．67％
B．13．33％
C．16．67％
D．20％
8． 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（ ）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A．企业融资杠杆率
B．行业因素
C．宏观经济周期因素
D．清偿优先性
9．一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
A．1300
8．1600
C．1800
D．1700
10．压力测试是用于评估（ ）。
A．预期损失
B．特定事件的变化
C．风险价值
D．特定经营环境
11．（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A．信用风险对冲
B．信用风险识别
C．信用风险监测
D．信用风险控制
12．预期损失率的计算公式表示为（ ）。
A．预期损失率一预期损失／资产总额
B．预期损失率一预期损失／贷款资产总额
C．预期损失率一预期损失／负债总额
D．预期损失率=预期损失／资产风险敞口
13．债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款
进行调整，商业银行的这种操作属于（ ）。
A．贷款重组
B．限额管理
C．贷款转让
D．贷款审批
14．客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（ ）。
A．客户信用评级
B．风险违约区分能力验证
C．检验评级结果
D．对违约概率预测准确性的验证
15．有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个静态指标
C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D．该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
16．商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
A．组合在战略层面的重要性
B．目前的组合集中情况
C．资产负债率
D．经济前景
17．以下关于相关系数的论述，错误的是（ ）。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
18．假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
A．15％
B．12％
C．45％
D．25％
19．已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。 A．0．25
B．0．83
C．0．82
D．0．3
20．影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A．行业因素
B．产品因素
C．地区因素
D．宏观经济因素
21．以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。
A．CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C．CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
22．以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是（ ）。
A．假按揭
B．汽车消费信贷
C．信用卡消费信贷
D．违约概率
23．下列关于个人客户信用风险说法错误的是（ ）。
A．个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B．通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C．通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D．个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
24．下列说法不正确的是（ ）。
A．信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B．专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性
C．死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D．违约概率模型能直接估计客户的违约概率
25．以下说法不正确的是（ ）。
A．违约频率是事后的检验结果
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．违约概率是分析模型作出的事前预测
26．假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。
A．2．5％
B．5％
C．10％
D．15％
27．商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。
A．个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B．个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C．个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D．个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
28．下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（ ）。
A．信用风险识别
B．信用风险计量
C．信用风险监测
D．信用风险控制
29．商业银行客户信用评级是（ ）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A．商业银行
B．专家
C．债务人
D．客户
30．目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（ ）。
A．4Cs
B．5Cs
C．6Cs
D．7Cs
31．假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为（ ）。
A．30％
B．40％
C．45％
D．50％
32．关于连续函数最重要和最有用的结论是（ ）。
A．斯克拉定理
B．坎德尔系数
C．信用风险组合模型
D．违约相关性
33．按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用（ ）。
A．评级方法和评分方法
B．评级方法和评级方法
C．评分方法和评级方法
D．评分方法和评分方法
34．压力测试主要采用敏感性分析和（ ）两种方法。
A．制作数据清单
B．情景分析方法
C．失误树分析法
D．专家调查分析法
35．CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示。
A．资产规模
B．信用等级
C．盈利水平
D．行为评分
二、多项选择题
1． 下列属于压力测试功能的有（ ）。
A．为商业银行提供债务人的信用评级水平
B．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
C．提供商业银行对自身风险特征的理解
D．帮助商业银行重估模型假设
E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
2． 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A．CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B．CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C．Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充
D．Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
3． 下列关于法人客户评级模型说法正确的有（ ）。
A．Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B．作为违约风险的指标，z值越高，违约概率越低
C．RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型
D．RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E．Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型
4． 根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（ ）。
A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B．子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E．办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
5． 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（ ）。
A．贷款期限
B．贷款金额
C．贷款汇率
D．贷款人信用
E．贷款费用
6． 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（ ）。A．绿色预警法
B．红色预警法
C．蓝色预警法
D．黑色预警法
E．橙色预警法
7． Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。
A．宏观变量的历史数据
B．宏观变量的前景预测
C．对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D．仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E．单个借款人的信用评级
8． 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（ ）。
A．6C法
B．客户信用评级方法
C．贷款分类方法
D．信用评分方法
E．组合管理方法
9． 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（ ）。
A．统一识别标准，实施集团总量控制
B．掌握充分信息，避免过度授信
C．主办银行牵头，建立集团客户小组
D．尽量少用抵押，争取多用保证
E．与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易
10．下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（ ）。
A．信用局评分模型与申请评分模型具有对立性
B．信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性
C．申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批
D．申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E．信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具
11．以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（ ）。
A．它们反映了信用风险水平的两个维度
B．债项评级主要针对交易主体
C．债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D．一个债务人只能有一个客户评级
E．一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级
12．下列关于信用风险控制的限额管理，说法正确的有（ ）。
A．对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B．在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C．集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走
D．国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E．组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额
13．以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法，正确的有（ ）。
A．验证是一个循环过程
B．验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C．验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D．验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E．《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释
14．下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。
A．目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B．违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C．违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D．体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E．债务人破产可以视为违约
15．集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（ ）。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．真实财务状况难以掌握
D．系统风险性低
E．风险识别难度大，贷后监督难度较小
16．根据大多数国家的标准，现金流量表分为（ ）。
A．经营活动的现金流量表
B．销售活动的现金流量表
C．投资活动的现金流量表
D．资金活动的现金流量表
E．融资活动的现金流量表
17．商业银行信用风险计量经历了（ ）三个主要发展阶段。
A．专家判断法
B．信用评分模型
C．专家调查列举法
D．违约概率模型分析
E．情景分析法
18．下列关于客户信用评级的说法，正确的有（ ）。
A．客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
B．客户评级的评价主体是商业银行
C．客户评级的评价目标是客户违约风险
D．客户评价结果是信用等级和违约概率
E．客户信用评级反映客户违约风险的大小
19．违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
A．二项分布检验
B．卡方分布检验
C．正态分布检验
D．均匀分布检验
E．检验给定年份某一等级PD预测准确性
20．违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（ ）。
A．产品因素
B．公司因素
C．行业因素
D．地区因素
E．宏观经济因素
21．以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（ ）。
A．区域限额管理与国家限额管理有所不同
B．发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C．在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D．国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E．国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架
22．下列关于授信审批的说法，错误的有（ ）。
A．授信审批应当坚持审贷分离的原则
B．授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估
c．零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露
D．原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请
E．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量
23．按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有（ ）。
A．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B．在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D．银行停止对贷款计息
E．债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
24．属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
A．线性概率模型
B．Logit模型
C．非线性辨别模型
D．死亡率模型
E．Probit模型
三、判断题
1． 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 ( )
2． 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 ( )
3． 某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 ( )
4．秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 ( )
5． 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 ( )
6． 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。( )
7． 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 ( )
8． 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 ( )
9． 个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 ( )
10．集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 ( )
11．一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )
12．Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )
13．信用风险具有明显的非系统性特征。 ( )
14．良好的风险报告路径应采取纵向报送的直线式。 ( )
15．对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 ( )
16．流动比率的高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。 ( )
17．保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 ( )
18．Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 ( )
19．同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 ( )